INTEGRANDO INFORMACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL Y TRANSVERSAL EN LA PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO INICIAL DE LAS SALIDAS A BOLSA (Estudios Gerenciales, 2007)
Este artículo aborda el fenómeno del rendimiento inicial de las salidas a bolsa a través de modelos que consideran la cuestión tanto desde un punto de vista longitudinal como transversal. La propuesta consiste en una forma de incorporar tanto la inercia del mercado primario como información relacionada con la estructura de la colocación al estudio de casos concretos. Los resultados ponen de manifiesto una mejora substancial de la capacidad explicativa de las regresiones empleadas.