“Momentos estocásticos De Orden Superior Y La estimación De La Volatilidad implícita: Aplicación De La expansión De Edgeworth En El Modelo Black-Scholes”. Estudios Gerenciales, vol. 30, no. 133, Nov. 2014, pp. 336-42, https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.01.021.