Metodología de valoración de riesgos: implementación del gap de duraciones en portafolios corporativos con el fin de reducir el riesgo sistémico

Autores/as

  • Oscar Manco López Université Paris
  • Santiago Medina Hurtado Universidad nacional de Colombia
  • Oscar Botero Institut Mines Telecom Paris
  • François Legendre Université Paris

DOI:

https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2659

Palabras clave:

Indicador clave de riesgo, Convexidad, Duración, Gap de duraciones, Inmunización

Resumen

En este trabajo se propone una nueva metodología para medir la exposición al riesgo financiero de las empresas, basada en el concepto de duración en la gestión de activos y pasivos aplicados en los bancos. Los indicadores de riesgo bancario miden la dinámica en los resultados y los niveles de capital. Con esta investigación se demuestra cómo aplicar la metodología a cualquier empresa o sector industrial. Adicionalmente, se comparan los métodos para administrar las cuentas en las instituciones financieras y se identifica su adaptabilidad a cualquier compañía. También, se realiza una comparación entre los elementos de gestión utilizados en los mercados financieros y los activos de las organizaciones para ver su adaptabilidad. Finalmente, se presenta un caso de estudio.

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Biografía del autor/a

  • Oscar Manco López, Université Paris
    Profesor, Facultad de minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia
  • Santiago Medina Hurtado, Universidad nacional de Colombia

    Profesor asociado, Facultad de minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.

  • Oscar Botero, Institut Mines Telecom Paris

    Investigador, École Doctoral, Institut Mines Telecom Paris, Paris, Francia.

  • François Legendre, Université Paris

    Profesor asociado, École Doctoral, Université Paris-Est, Paris, Francia.

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Publicado

2018-03-30

Número

Sección

Artículo de investigación

Cómo citar

Metodología de valoración de riesgos: implementación del gap de duraciones en portafolios corporativos con el fin de reducir el riesgo sistémico. (2018). Estudios Gerenciales, 34(146), 34-41. https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2659