En el dÃa de hoy un estudiante de la maestrÃa en economÃa de Icesi se preguntaba cómo simular una muestra proveniente de un proceso AR con perturbaciones (errores) no gaussianos (que no sigan una distribución normal). Buscamos en los paquetes disponibles, encontramos funciones que simulan procesos ARIMA pero con errores gaussianos. Finalmente llegamos al siguiente […]
En el dÃa de hoy un estudiante de la maestrÃa en economÃa de Icesi se preguntaba cómo simular una muestra de dos variables aleatorias cuyas distribuciones (marginales) corresponden a una distribución estándar normal y están correlacionadas entre sÃ. La siguiente función puede servir para resolver este problema. gen.corr.data<- function(rho,n){ # first step: generate two normal […]
Si bien es discutible si un estudiante de perorado deberÃa emplear R para sus análisis econométricos o estadÃsticos, creo que existe suficiente ventajas para un estudiante de maestrÃa o doctorado que hacen de R el paquete estadÃstico ideal. Aquà van mis 11 razones: 1. R es gratuito. No necesitan piratear o comprar licencias que sobrepasan […]