Usando R en econometría y otras aplicaciones

En el día de hoy un estudiante de la maestría en economía de Icesi se preguntaba cómo simular una muestra proveniente de un proceso AR con perturbaciones (errores) no gaussianos (que no sigan una distribución normal). Buscamos en los paquetes disponibles, encontramos funciones que simulan procesos ARIMA pero con errores gaussianos. Finalmente llegamos al siguiente […]

Filed under: ARMA, Distribución normal, Distribución t, Simulaciones by Julio Cesar Alonso Cifuentes
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En el día de hoy un estudiante de la maestría en economía de Icesi se preguntaba cómo simular una muestra de dos variables aleatorias cuyas distribuciones (marginales) corresponden a una distribución estándar normal y están correlacionadas entre sí. La siguiente función puede servir para resolver este problema. gen.corr.data<- function(rho,n){ # first step: generate two normal […]

Filed under: Correlaciones, Distribución normal, Simulaciones by Julio Cesar Alonso Cifuentes
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