EL VAR HISTÓRICO: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE PÉRDIDAS ESPERADA EN PESOS DE DEUDORES HIPOTECARIOS CON CRÉDITOS EN UNIDADES DE VALOR REAL (UVR)

  • Edgardo Cayón Fallón Profesor Asociado en Finanzas, Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), Colombia. Grupo Investigación de Gestión e Innovación Empresarial, Clasificado grupo D por Colciencias.
  • Julio A. Sarmiento Sabogal Ph.D. Candidate, Macquarie University, Australia. Profesor, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Grupo Investigación RISVAL, Clasificado Grupo D por Colciencias.
Palabras clave: FINANZAS, UVR (UNIDAD DE VALOR REAL), RIESGO, CREDITO HIPOTECARIO

Resumen

El objetivo principal de esta propuesta es enriquecer la información que se presenta al futuro deudor hipotecario, desde una perspectiva de riesgos financieros, en el momento de tomar la decisión con respecto a la financiación de su vivienda en créditos denominados en UVR. Para este propósito se utilizó el VaR Histórico como medida de riesgo para créditos indexados por inflación. Por medio de los resultados obtenidos y utilizando esta metodología, se puede concluir que existe la necesidad de una mayor regulación, por parte de las entidades competentes, con relación a la calidad de información que actualmente los establecimientos de crédito proveen al deudor hipotecario en su proceso de decisión con respecto a su opción de financiación de vivienda en créditos denominados en UVR.

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Citas

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Publicado
2010-09-30
Cómo citar
Cayón Fallón, E., & Sarmiento Sabogal, J. A. (2010). EL VAR HISTÓRICO: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE PÉRDIDAS ESPERADA EN PESOS DE DEUDORES HIPOTECARIOS CON CRÉDITOS EN UNIDADES DE VALOR REAL (UVR). Estudios Gerenciales, 26(116), 101-114. https://doi.org/10.1016/S0123-5923(10)70125-X
Sección
Artículo de investigación