ANÁLISIS DE LA INTERDEPENDENCIA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS DEL CAUCA Y EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN ECONOMÉTRICA DESDE LOS FILTROS DE KALMAN Y HODRICK-PRESCOTT

  • Andrés Mauricio Gómez Sánchez Docente, Departamento de Economía, Universidad del Cauca, Colombia.
Palabras clave: VAR models, CICLOS ECONÓMICOS, VAR (VALOR EN RIESGO), MODELOS ECONOMÉTRICOS, Economic cycles

Resumen

El propósito del artículo es indagar por la interdependencia cíclica del PIB caucano con sus vecinos más cercanos. Bajo la metodología del Filtro de Kalman y Hodrick-Prescott se hallan los ciclos económicos regionales y se implementan sistemas VAR con análisis impulso - respuesta para observar la influencia del ciclo caucano y choques exógenos sobre la región y viceversa. Los resultados muestran, para ambas metodologías, que el ciclo caucano guarda más relación con Nariño que con el Huila, Valle o Tolima y los choques exógenos muestran impactos mucho más volátiles en el escenario Kalman que en el de Hodrick-Prescott.

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Publicado
2011-12-31
Cómo citar
Gómez Sánchez, A. M. (2011). ANÁLISIS DE LA INTERDEPENDENCIA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS DEL CAUCA Y EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO: UNA APROXIMACIÓN ECONOMÉTRICA DESDE LOS FILTROS DE KALMAN Y HODRICK-PRESCOTT. Estudios Gerenciales, 27(121), 115-142. https://doi.org/10.1016/S0123-5923(11)70184-X
Sección
Artículo de investigación