Metodología de valoración de riesgos: implementación del gap de duraciones en portafolios corporativos con el fin de reducir el riesgo sistémico

  • Oscar Manco López Université Paris
  • Santiago Medina Hurtado Universidad nacional de Colombia
  • Oscar Botero Institut Mines Telecom Paris
  • François Legendre Université Paris
Palabras clave: Indicador clave de riesgo, Convexidad, Duración, Gap de duraciones, Inmunización

Resumen

En este trabajo se propone una nueva metodología para medir la exposición al riesgo financiero de las empresas, basada en el concepto de duración en la gestión de activos y pasivos aplicados en los bancos. Los indicadores de riesgo bancario miden la dinámica en los resultados y los niveles de capital. Con esta investigación se demuestra cómo aplicar la metodología a cualquier empresa o sector industrial. Adicionalmente, se comparan los métodos para administrar las cuentas en las instituciones financieras y se identifica su adaptabilidad a cualquier compañía. También, se realiza una comparación entre los elementos de gestión utilizados en los mercados financieros y los activos de las organizaciones para ver su adaptabilidad. Finalmente, se presenta un caso de estudio.

Biografía del autor

Oscar Manco López, Université Paris
Profesor, Facultad de minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia
Santiago Medina Hurtado, Universidad nacional de Colombia

Profesor asociado, Facultad de minas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.

Oscar Botero, Institut Mines Telecom Paris

Investigador, École Doctoral, Institut Mines Telecom Paris, Paris, Francia.

François Legendre, Université Paris

Profesor asociado, École Doctoral, Université Paris-Est, Paris, Francia.

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Publicado
2018-03-30
Cómo citar
Manco López, O., Medina Hurtado, S., Botero, O., & Legendre, F. (2018). Metodología de valoración de riesgos: implementación del gap de duraciones en portafolios corporativos con el fin de reducir el riesgo sistémico. Estudios Gerenciales, 34(146), 34-41. https://doi.org/10.18046/j.estger.2018.146.2659
Sección
Artículo de investigación