Efecto de la incertidumbre de la política económica internacional sobre los mercados financieros latinoamericanos
Resumen
El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre los mercados financieros latinoamericanos y el índice de incertidumbre de política económica de Estados Unidos y China, a través de la coherencia de Wavelet. Los resultados confirman la existencia de una relación de comovimiento entre los rendimientos de los mercados latinos y este índice; además, se identificó una correlación negativa y liderada por él sobre los retornos de mercado, entre los que destaca el EPU de Estados Unidos sobre México y Colombia en el corto y mediano plazo, y el EPU de China sobre Brasil y Perú a mediano plazo. Esto evidencia un efecto heterogéneo de la relación en los mercados financieros y el EPU. Los hallazgos proveen información relevante para la toma de decisiones respecto a la incertidumbre provocada por las grandes economías internacionales.
Descargas
Derechos de autor 2022 Estudios Gerenciales

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.
Los autores de artículos serán responsables de los mismos, y por tal no comprometen los principios o políticas de la Universidad Icesi ni las del Comité Editorial de la revista Estudios Gerenciales. Los autores autorizan y aceptan la cesión de todos los derechos a la revista Estudios Gerenciales, tanto en su publicación impresa como electrónica. Luego de publicado el artículo, puede ser reproducido sin autorización, mencionando autor(es), título, año, volumen, número y rango de páginas de la publicación, y como fuente: Estudios Gerenciales (abstenerse de usar Revista Estudios Gerenciales).