Boletín de prensa #375  Luis Berggrun P, docente del Departamento de Estudios Contable y Financieros, acaba de publicar el artículo “Illiquidity Premium in the MILA” en el Journal Emerging Markets Finance & Trade (indexado en Scopus en el primer cuartil). El artículo evalúa siete medidas de iliquidez accionaria y su relación directa con los retornos accionarios en el mercado integrado latinoamericano (MILA). bergrum Otro logro del profesor Berggrun, es el artículo “Extreme daily returns and the cross-section of expected returns: Evidence from Brazil” que fue aceptado para ser publicado en la edición especial de la conferencia de BALAS (Business Association of Latin American Studies) en el Journal of Business Research (indexado en ISI en el primer cuartil). En el artículo se halla, para el mercado accionario brasileño, que acciones con retornos diarios muy altos dentro de un mes tienden a tener retornos subpares en el mes siguiente. Este patrón puede deberse a sesgos de comportamiento de los inversionistas. Más información: Luis Berggrun, Ph.D., Profesor Asociado, Departamento de Finanzas, Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.